Рынок как зеркало: поиск общих закономерностей в финансовых сериях

Наблюдения за динамикой фондовых индексов NASDAQ, DOW, NIKKEI и DAX в течение экспериментального периода демонстрируют взаимосвязь между их колебаниями, позволяя выявить закономерности, определяющие поведение финансовых рынков.

Новое исследование показывает, что обучение нейронных сетей на данных разных фондовых индексов может выявить скрытые связи и подтвердить слабость гипотезы эффективности рынка.

Предсказывая турбулентность рынка: Новая модель для волатильности

Диффузионный процесс подразумеваемой волатильности демонстрирует рассеивание информации о будущей неопределённости, что позволяет оценить диапазон возможных ценовых изменений актива и, таким образом, сформировать более точное представление о риске.

Исследователи разработали усовершенствованную модель, способную более точно прогнозировать изменения волатильности активов, используя принципы генеративного моделирования.