Прогнозирование финансовых временных рядов: новый взгляд на многопериодное обучение

На основе анализа данных набора Fund, визуализации демонстрируют способность моделей машинного обучения, включая MLF, Scaleformer и PatchTST, прогнозировать значения временных рядов на горизонте в пять и десять шагов вперёд.

В статье представлена инновационная методика, позволяющая повысить точность и эффективность прогнозирования финансовых данных за счет анализа временных рядов различной длительности.

Искусственный интеллект на торгах: скрытое влияние на конкуренцию

Новое исследование показывает, как алгоритмические рекомендации могут незаметно формировать поведение участников рынка, приводя к неявным соглашениям или улучшенной координации.