Рынки учатся сами: как разнообразие стратегий формирует финансовую динамику

Агент-ориентированная модель, основанная на обучении с подкреплением, позволяет воссоздать динамику финансовых рынков, наделяя каждого участника индивидуальными характеристиками и управляя их поведением посредством общей стратегии, откалиброванной на основе исторических данных для достижения соответствия между синтетическими и реальными ценовыми рядами.

Новое исследование показывает, что моделирование финансовых рынков с использованием обучения с подкреплением и учётом различных предпочтений агентов позволяет получить реалистичные рыночные паттерны.