Будут ли рынки продолжать падать на фоне криптовалютных опционов на сумму $1,6 млрд, срок действия которых истекает сегодня?

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках, я научился преодолевать приливы и отливы рыночной динамики со спокойным и сдержанным поведением. Предстоящее истечение срока действия опционов на Биткойн и Эфириум в пятницу представляет собой интересный сценарий, который я видел много раз раньше, хотя и в разных контекстах.

Срок действия примерно 18 800 опционных соглашений на биткойны истекает в пятницу, 11 октября, с общей потенциальной стоимостью около 1,1 миллиарда долларов.

Проще говоря, сегодняшнее истечение опционов напоминает истечение прошлой недели из-за снижения подразумеваемой волатильности. Поскольку эти события истечения срока действия сейчас менее значительны, ожидается, что они не повлияют на текущие рыночные цены, которые падали на этой неделе.

Срок действия биткойн-опционов

Коллекция опционов на биткойны на этой неделе имеет почти сбалансированное количество длинных (колл) и коротких (пут) контрактов с соотношением примерно 0,91. Это указывает на то, что потенциальные потери для длинных и коротких позиций довольно близки. Уровень, на котором может произойти большая часть этих потерь, составляет около 62 000 долларов, что примерно на 1500 долларов выше текущей рыночной цены.

Кроме того, открытый интерес (OI) остается существенным для опционных контрактов с ценой истечения срока действия 70 000 долларов США, которая в настоящее время составляет примерно 790 миллионов долларов США. И наоборот, OI для опционных контрактов с ценой исполнения 80 000 долларов США снизился примерно до 723 миллионов долларов США. Согласно данным Deribit, по-прежнему существует значительная сумма открытого интереса, примерно 964 миллиона долларов, связанная с опционными контрактами с ценой исполнения 100 000 долларов.

По данным «Греков Live», рынки продемонстрировали признаки дальнейшего ухудшения, и значительная отметка в 60 000 долларов в настоящее время является предметом интенсивных споров среди трейдеров.

В первые две недели четвертого квартала этого года мы пережили спад. Точно так же настроения на рынке опционов мрачные, в результате чего наша текущая позиция по опционам упала до рекордно низкого уровня с 2023 года.

11 октября истекает срок действия 11 000 опционов BTC с коэффициентом пут-колл 0,91, уровнем Maxpain примерно на уровне 62 000 долларов США за биткойн и общей стоимостью около 1,1 миллиарда долларов США. Между тем, срок действия 212 000 опционов ETH также истекает, они имеют более низкий коэффициент пут-колл 0,4, точку Maxpain около 2450 долларов США за Ethereum и номинальную стоимость около 510 миллионов долларов США. Это означает, что держатели опционов BTC с большей вероятностью реализуют убытки (опционы пут), в то время как держатели опционов ETH могут иметь меньшую вероятность понести убытки.
— Греки.live (@GreeksLive) 11 октября 2024 г.

Напротив, греки считают, что медленный рынок также может способствовать новым торговым шансам и идеально подходит для создания среднесрочных и долгосрочных опционов колл по более низкой цене.

Помимо опционов на Биткойн, которые в настоящее время используются в настоящее время, в ближайший день приближается срок погашения примерно 212 000 опционов на Эфириум. Коэффициент пут/колл составляет 0,4, при этом значительная «максимальная болевая точка» установлена на уровне около 2450 долларов США и общей стоимости 510 миллионов долларов США. В результате общая сумма истекающих опционов на криптовалюту в пятницу составит примерно 1,6 миллиарда долларов за неделю.

Перспективы крипторынка

На этой неделе спотовые рынки постепенно отступают, в результате чего их общая стоимость снизилась примерно на 1,4%, или примерно на 32 миллиарда долларов, в результате чего их нынешняя стоимость составляет около 2,21 триллиона долларов. На протяжении более шести месяцев эти рынки, по сути, сохраняли один и тот же уровень без каких-либо значительных движений.

В четверг вечером биткойн упал примерно до 58 900 долларов на последующих торгах. Тем не менее, в первые часы азиатской торговой сессии в пятницу ему удалось восстановиться, вернув около 60 500 долларов. За последние несколько недель с конца сентября этот цифровой актив испытал снижение, превышающее 8%. К сожалению, ожидаемого ралли рынка, получившего название «Uptober», пока не произошло.

На момент написания Ethereum продемонстрировал медвежий тренд и упал до 2335 долларов, а затем ненадолго восстановился до 2400 долларов. Однако опасения усиливаются, поскольку ходят слухи о том, что китайское правительство потенциально может продать большое количество ETH, конфискованное из схемы PlusToken Ponzi.

Смотрите также

2024-10-11 08:01