Может ли истечение срока действия биткойн-опционов на сумму $1,3 млрд изменить настроения рынка 13 сентября?

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках, я внимательно слежу за сроком действия биткойн-опционов на этой неделе. При номинальной стоимости $1,34 млрд и коэффициенте пут/колл 0,87 становится ясно, что рынок ожидает значительных ценовых движений. Высокий открытый интерес при ценах исполнения в $70 000, $75 000, $90 000 и $100 000 предполагает бычьи настроения, но мы должны помнить, что опционы основаны на спотовых ценах, поэтому их истечение потенциально может повлиять на спотовые рынки криптовалют.

Срок действия примерно 23 000 опционных соглашений на биткойны истечет в ближайшую пятницу, 13 сентября. Общая стоимость этих финансовых инструментов оценивается примерно в 1,34 миллиарда долларов.

Сегодняшний срок истечения опционов примерно в два раза больше, чем на прошлой неделе, а это означает, что потенциальное влияние на спотовые рынки криптовалюты может быть более существенным.

Срок действия биткойн-опционов

Набор опционов на биткойны на этой неделе немного склоняется к большему количеству длинных позиций (коллов) с истекающим сроком действия по сравнению с короткими позициями (путами), но разница незначительна.

По данным Deribit, стоимость текущих контрактов, срок действия которых еще не истек, по-прежнему значительна при цене исполнения, установленной на уровне $70 000 и $75 000, при этом открытый интерес составляет примерно $627 млн ​​и $638 млн соответственно.

Кроме того, примерно 751 миллион долларов и около 930 миллионов долларов связаны с опционным инструментом (OI) с ценами исполнения 90 000 и 100 000 долларов соответственно.

По данным «Греков Live», неделя завершается гладко, поскольку президентские дебаты в США и ключевые экономические показатели, такие как индекс потребительских цен, не вызвали большой турбулентности на рынке.

Ожидание снижения процентной ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов на следующей неделе становится все более однородным, как показывает инструмент CME Fed Watch. В частности, вероятность снижения на 25 базисных пунктов составляет 87%, тогда как вероятность снижения на 50 базисных пунктов составляет 13%.

В то же время данные по опционам предполагают существенное снижение подразумеваемой волатильности (IV) во всех основных периодах. Это указывает на то, что ожидания рынка волатильности уменьшаются, в то время как общая тема сентября продолжает колебаться.

13 сентября истекает срок действия примерно 23 000 опционных контрактов на биткойны (BTC). Соотношение пут-колл для этих опционов составляет 0,87, что указывает на то, что контрактов пут (медвежьих) больше, чем контрактов колл (бычьих). Максимальный потенциальный убыток, или балл Maxpain, оценивается примерно в 58 000 долларов США за опционный контракт. Общая номинальная стоимость этих опционов с истекающим сроком действия составляет примерно 1,34 миллиарда долларов США.

— Греки.live (@GreeksLive) 13 сентября 2024 г.

Помимо опционов на биткойны со сроком погашения на этой неделе, также будут урегулированы примерно 126 700 опционов на Ethereum общей стоимостью около 299 миллионов долларов. Эти деривативные контракты имеют соотношение пут/колл 0,73, что очень похоже на соотношение, которое мы видели во время экспирации на прошлой неделе.

Индекс страха и жадности Биткойна остается на уровне «страха» (32), поскольку настроения рынка все еще ухудшаются.

Перспективы крипторынка

Общая рыночная капитализация за последние 24 часа не изменилась и составила $2,13 трлн.

Цена Биткойна сегодня значительно колебалась, переместившись с минимума примерно в 57 300 долларов США до примерно 58 400 долларов США. Несмотря на это движение, здесь не удалось преодолеть уровень сопротивления. Интересно, что после достижения минимума ниже $54 000 7 сентября Биткойн с тех пор восстановился и в настоящее время движется в узком диапазоне.

Эфириум в настоящее время ограничен узким диапазоном, большую часть этой недели колеблясь между 2320 и 2360 долларами. Между тем, большинство альткойнов терпят убытки, за исключением Ripple и Toncoin (TON), у которых рост составил около 3%.

Смотрите также

• БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
• DOGE ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
• XRP ПРОГНОЗ. XRP криптовалюта
• SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
• PEPE ПРОГНОЗ. PEPE криптовалюта
• ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
• ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
• ADA ПРОГНОЗ. ADA криптовалюта
• SUI ПРОГНОЗ. SUI криптовалюта
• WIF ПРОГНОЗ. WIF криптовалюта

2024-09-13 09:39