Будет ли рынок расти дальше на 1,5 миллиарда долларов по мере истечения срока действия крипто-опционов?

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный аналитик, я считаю, что сегодняшнее событие истечения срока действия биткойн-опционов является важным: срок действия примерно 18 000 контрактов на сумму около 1 миллиарда долларов истекает. Однако важно отметить, что этот срок действия меньше, чем недавнее событие в конце квартала, когда объемы и волатильность были намного выше.

Срок действия примерно 18 000 опционов на биткойны истекает 5 июля, их общая стоимость оценивается примерно в один миллиард долларов.

Как криптоинвестор, я заметил, что событие истечения срока действия контракта на этой неделе значительно меньше с точки зрения влияния на рынок по сравнению с крупным истечением срока действия контракта в конце квартала в прошлую пятницу.

Срок действия биткойн-опционов

В сегодняшних деривативах на биткойны соотношение пут/колл составляет 0,65. Это означает, что истекает примерно в два раза больше опционов колл (бычьи ставки), чем опционов пут (медвежьи ставки).

Цена, вызывающая наибольшие потери для многих инвесторов, в настоящее время составляет 61 500 долларов США – цифра, значительно превышающая сегодняшние рыночные ставки после серьезного спада на фондовом рынке на этой неделе.

Deribit постоянно инвестирует значительные средства в опционы с высокими ценами исполнения: $532 млн при $90 000 и $665 млн при $100 000. Тем не менее, медвежьи настроения растут, о чем свидетельствует рост активности опционов при более низких ценах исполнения.

После завершения квартальных поставок на рынке я наблюдал существенную волатильность. Значительно выросла основная подразумеваемая волатильность, что создало отличный шанс для институциональных трейдеров занять позиции на продажу.

Как криптоинвестор, я недавно заметил изменение настроений на рынке. Воздух становится тяжелее, тревожнее. Подразумеваемая волатильность опциона пут (IV) для Биткойна и Эфириума заметно выросла. Кроме того, временная структура этих опционов демонстрирует инверсию, при которой долгосрочные пут-опционы имеют более низкую IV, чем краткосрочные пут-опционы. Это указывает на повышенный страх или ожидание потенциального значительного падения цен в краткосрочной перспективе. Это признак того, что участники рынка готовятся к потенциальному снижению цен.

Как аналитик, я бы интерпретировал эти данные следующим образом: 5 июля истекает срок действия опционов BTC на сумму около 1 миллиарда долларов с общим объемом 18 000 контрактов. Среди этих контрактов опционы пут составляют около 35% от общего объема, а опционы колл составляют оставшиеся 65%. Баллы Maxpain для этих контрактов составляют 61 500 долларов США.
— Греки.live (@GreeksLive) 5 июля 2024 г.

Подразумеваемая волатильность представляет собой ожидаемые рыночные колебания, возникающие из-за приближающегося истечения срока действия опционов, которые обычно возрастают во время значительных рыночных сдвигов.

Как исследователь, изучающий рынок деривативов, я наткнулся на некоторые интригующие данные, касающиеся опционов на Ethereum. Срок действия примерно 164 000 из этих контрактов истекает в ближайшее время. Соотношение пут-колл для этих опционов составляет 0,36, что указывает на то, что опционы колл (ставка на повышение цены) превосходят количество опционов пут (ставка на снижение цены) более чем в три раза. Максимальная болевая точка для этих контрактов находится на уровне 3350 долларов. Кроме того, общая номинальная стоимость этих опционов Ethereum составляет значительные 470 миллионов долларов.

Перспективы крипторынка

Как исследователь, изучающий рынок криптовалют, я сегодня наблюдал значительный спад: общая капитализация упала на 8,6% и достигла $2,08 трлн — самой низкой отметки с конца февраля. Примечательно, что, по данным Glassnode, за последние 24 часа было зарегистрировано около 675 миллионов долларов ликвидаций.

За последние несколько дней с рынка криптовалют было выведено около 350 миллионов долларов, что стало самым большим падением с начала апреля.

5 июля биткойн испытал значительное падение примерно на 7%, в результате чего его цена упала примерно до 54 000 долларов. Это снижение произошло, когда Mt. Gox начала переводить средства погашения, а правительство Германии продолжило свои действия с биткойнами. Цифровая валюта сейчас опустилась ниже месячного уровня поддержки, достигнув самой низкой точки с 26 февраля.

Во время азиатских торгов в пятницу Ethereum испытал значительное снижение примерно на 10%, опустив свою цену до 2850 долларов. Аналогичным образом, различные альткойны понесли существенные потери: в этот конкретный день несколько монет потеряли более 10% своей стоимости.

Смотрите также

2024-07-05 13:15