Автор: Денис Аветисян
Новая разработка использует многоагентные системы и возможности больших языковых моделей для выявления и нейтрализации манипулятивных ботов на рынке мемкоинов.
Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.
Бесплатный Телеграм канал
Предложена объяснимая многоагентная система с применением логического вывода для повышения эффективности копитрейдинга и защиты от мошеннических схем.
Несмотря на растущую популярность стратегии копи-трейдинга в сфере мем-криптовалют, ее прибыльность часто нивелируется манипулятивными ботами и неопределенностью перспектив отслеживаемых кошельков. В работе «Resisting Manipulative Bots in Memecoin Copy Trading: A Multi-Agent Approach with Chain-of-Thought Reasoning» предложена объяснимая мультиагентная система, использующая большие языковые модели для выявления недобросовестных участников рынка и оптимизации выбора перспективных мем-коинов. Эксперименты на данных транзакций 1000 проектов показали, что предложенный подход демонстрирует более высокую точность в выявлении качественных проектов и ключевых лидеров мнений, генерируя совокупную прибыль в $500,000. Смогут ли подобные системы стать стандартом для защиты инвесторов в волатильном мире криптовалют?
Иллюзия прибыльности: манипуляции на рынке мем-криптовалют
Появление мем-криптовалют представляет собой принципиально новый и крайне волатильный класс активов, особенно уязвимый для спекуляций и манипуляций. В отличие от устоявшихся криптовалют, мем-коины часто создаются без четкой технологической основы или реального применения, что делает их стоимость практически полностью зависимой от общественного ажиотажа и настроений в социальных сетях. Эта повышенная волатильность, вкупе с низким уровнем ликвидности и недостаточным регулированием, создает благоприятную среду для злоумышленников, стремящихся извлечь быструю прибыль за счет неопытных инвесторов. Неустойчивость цены, обусловленная исключительно спекулятивным интересом, делает мем-коины особенно привлекательными для краткосрочных манипуляций и рискованных инвестиций, что представляет серьезную угрозу для стабильности всего крипторынка.
Низкая ликвидность и отсутствие строгого регулирования создают благоприятную среду для манипулирования рынком, особенно в отношении так называемых «мем-коинов». Традиционные схемы «накачки и сброса» (pump and dump) легко реализуются: небольшие группы инвесторов искусственно раздувают цену актива, распространяя ложные или вводящие в заблуждение заявления, а затем продают свои активы по завышенной цене, оставляя других инвесторов с убытками. Отсутствие надлежащего контроля и механизмов защиты инвесторов в новых криптовалютных экосистемах усугубляет эту проблему, делая подобные манипуляции особенно опасными и распространенными. Это подрывает доверие к децентрализованным финансам и создает риски для добросовестных участников рынка.
Манипуляции с ценами, связанные с мем-коинами, представляют серьезную угрозу для добросовестных инвесторов, особенно тех, кто не знаком с волатильностью криптовалютного рынка. Подобные схемы, эксплуатирующие ажиотаж вокруг быстрорастущих, но лишенных фундаментальной ценности активов, приводят к значительным финансовым потерям для тех, кто приобретает эти монеты на пике искусственно завышенной стоимости. Более того, распространение подобных практик подрывает доверие к самой концепции децентрализованных финансов, создавая впечатление нестабильности и уязвимости, что препятствует широкому принятию и развитию данной сферы. Несмотря на потенциал DeFi для обеспечения прозрачности и доступности, манипуляции подрывают эти преимущества, ставя под сомнение долгосрочную жизнеспособность и надежность всей экосистемы.
Экосистема Solana и платформы, такие как Pump.fun, стали очагами манипуляций на рынке криптовалют благодаря своей исключительной простоте использования. Создание новых токенов и проведение предварительных продаж стало доступно практически каждому, что значительно снижает порог входа для злоумышленников. Низкие комиссии за транзакции и высокая скорость обработки в сети Solana способствуют быстрым «накачкам» и последующим «сбросам» токенов, оставляя розничных инвесторов с обесценившимися активами. Отсутствие строгой регуляции и механизмов защиты инвесторов в этих новых платформах усиливает риски и привлекает участников, стремящихся к быстрой прибыли за счет других. Эта легкость создания и торговли, при отсутствии надлежащего контроля, создает благоприятную среду для манипуляций и подрывает доверие к децентрализованным финансам.
Автоматизированный обман: инструменты манипуляции
Искусственное завышение объемов торгов, известное как “wash trading”, осуществляется с помощью автоматизированных инструментов, таких как Bump Bots, Bundle Bots и Comment Bots. Bump Bots создают большое количество небольших сделок для искусственного увеличения активности по конкретному активу. Bundle Bots имитируют крупные сделки, объединяя несколько небольших операций. Comment Bots генерируют фальшивые комментарии и отзывы, создавая иллюзию повышенного интереса со стороны сообщества. Все эти методы направлены на введение в заблуждение потенциальных инвесторов, создавая ложное впечатление о ликвидности и востребованности актива, что может привести к принятию неверных инвестиционных решений.
Автоматизированные боты, такие как Bump, Bundle и Comment Bots, создают искусственное повышение торговой активности, имитируя спрос и предложение. Это достигается за счет генерации большого количества фиктивных сделок и комментариев, что приводит к ошибочному восприятию высокой ликвидности и интереса к конкретному активу. Неопытные трейдеры, полагаясь на эти ложные индикаторы, могут быть вовлечены в цикл манипуляций, приобретая активы по завышенным ценам или удерживая убыточные позиции, пока искусственно созданный ажиотаж не схлынет. Такая тактика эксплуатирует когнитивные искажения и стремление трейдеров следовать за “толпой”, что делает ее особенно эффективной в условиях быстро меняющихся рынков.
Эффективность манипулятивных практик, таких как искусственное завышение объемов торгов, напрямую зависит от сокрытия истинных владельцев активов и создания иллюзии широкого участия в торговле. Достигается это путем использования множества аккаунтов и автоматизированных инструментов, которые маскируют реального инициатора операций. Создаваемый эффект “народной торговли” призван привлечь новых участников, убедив их в наличии органического спроса и перспективности актива. Отсутствие прозрачности в отношении конечных бенефициаров и распределения активов значительно усложняет выявление манипуляций и позволяет злоумышленникам поддерживать иллюзию ликвидности и вовлеченности.
Децентрализованные биржи (DEX) особенно уязвимы для манипуляций из-за своей принципиальной открытости и отсутствия централизованного контроля. В отличие от традиционных бирж, DEX не требуют регистрации пользователей или проверки личности, что позволяет злоумышленникам создавать множество аккаунтов и использовать автоматизированные инструменты для манипулирования ценами и объемами торгов. Отсутствие посредника, осуществляющего надзор за транзакциями, затрудняет выявление и пресечение мошеннических схем, таких как «wash trading», и создает благоприятную среду для искусственного завышения активности и введения в заблуждение потенциальных инвесторов. Это делает DEX привлекательной целью для злоумышленников, стремящихся извлечь выгоду из манипулирования рынком.
Многоагентная система: каркас противодействия
Многоагентная система предоставляет надежную основу для выявления и нейтрализации манипулятивных тактик в торговле мем-коинами. Она функционирует за счет координации нескольких специализированных агентов, каждый из которых отвечает за определенный аспект анализа и реагирования. Эта архитектура позволяет системе комплексно оценивать рыночные сигналы, идентифицировать подозрительные паттерны торговли, такие как pump-and-dump схемы или скоординированные манипуляции ценой, и автоматически предпринимать действия для смягчения потенциальных рисков. В отличие от традиционных подходов, полагающихся на единичные индикаторы или алгоритмы, многоагентный подход обеспечивает более устойчивую и адаптивную защиту от сложных манипуляций, характерных для рынка мем-коинов.
Система состоит из четырех специализированных агентов, работающих совместно для анализа и управления операциями с мем-коинами. Агент Оценки мемов анализирует контент и характеристики мема, определяя потенциальную манипулятивность или спекулятивность. Оценка трейдеров оценивает поведение и историю операций участников рынка для выявления подозрительной активности. Исполнение ордеров использует децентрализованные биржи (DEX) для автоматизированного исполнения сделок на основе анализа, предоставленного другими агентами. Наконец, агент Управление капиталом отвечает за оптимизацию портфеля и минимизацию рисков, координируя деятельность всех остальных агентов для достижения поставленных целей.
Метод Chain-of-Thought (CoT) значительно повышает аналитические возможности агентов «Оценка мема» и «Оценка трейдера». Вместо прямого предоставления ответа, CoT стимулирует агентов к последовательному размышлению, генерируя промежуточные шаги рассуждений, что позволяет более точно оценивать как потенциал мема, так и поведение трейдеров. Это достигается путем включения в запрос к агенту инструкций, требующих поэтапного объяснения логики принятия решений, что приводит к более обоснованным и надежным результатам анализа, по сравнению со стандартными подходами, где агент предоставляет ответ напрямую.
Агент исполнения ордеров использует децентрализованные биржи (DEX) для осуществления сделок, основываясь на аналитических данных, полученных от агентов оценки мемов и трейдеров. Этот процесс позволяет системе автоматически реагировать на выявленные манипулятивные тактики, избегая традиционных централизованных бирж с целью минимизации рисков, связанных с цензурой или вмешательством. Использование DEX обеспечивает прозрачность и неизменность транзакций, что позволяет верифицировать выполнение ордеров и отслеживать движение средств. Агент исполнения ордеров оптимизирует параметры сделок, такие как размер и цена, для максимизации прибыли и минимизации проскальзывания, учитывая ликвидность, доступную на различных DEX.
Идентификация экспертности: роль лидеров мнений
Агент оценки трейдеров идентифицирует ключевых лидеров мнений (KOL) — трейдеров, демонстрирующих стабильную прибыльность и низкую частоту сделок — как источники ценных сигналов. Критерий стабильной прибыльности оценивается на основе анализа исторических данных о сделках, исключая случайные выигрыши. Низкая частота сделок используется для фильтрации трейдеров, совершающих большое количество спекулятивных операций, и фокусировки на тех, кто принимает взвешенные и обдуманные решения. Идентификация KOL основана на количественном анализе, исключающем субъективные оценки, и направлена на выявление трейдеров, чьи действия наиболее вероятно предвещают успешные рыночные тенденции.
Система анализирует паттерны торговли ключевых лидеров мнений (KOL) для выявления потенциально прибыльных возможностей и снижения рисков. Этот анализ включает в себя отслеживание объемов сделок, частоты операций, используемых инструментов и временных рамок. Выявляя корреляции между действиями KOL и последующими изменениями на рынке, система способна прогнозировать краткосрочные ценовые движения и определять точки входа и выхода из сделок. При этом учитывается низкочастотность торговли KOL, что позволяет отфильтровать случайные колебания и сосредоточиться на более обоснованных и долгосрочных стратегиях. Обнаруженные паттерны используются для формирования торговых сигналов и автоматической корректировки рисков в портфеле.
Агент управления капиталом осуществляет распределение средств для копирования сделок ключевых лидеров мнений (KOL), что направлено на максимизацию потенциальной прибыли. Данная стратегия предполагает автоматическое воспроизведение торговых действий KOL на основе анализа их прибыльности и частоты операций. Аллокация капитала производится пропорционально эффективности KOL, при этом система динамически корректирует объемы инвестиций в зависимости от текущих рыночных условий и производительности каждого лидера мнений. Это позволяет агенту управления капиталом использовать проверенные торговые стратегии и извлекать выгоду из экспертных решений, минимизируя при этом риски, связанные с самостоятельной торговлей.
В основе данной стратегии лежит предположение о том, что информированные трейдеры обладают превосходными знаниями и навыками анализа рынка, позволяющими им систематически демонстрировать результаты, превышающие средние показатели. Это предполагает наличие у них доступа к уникальной информации, более глубокого понимания рыночных тенденций или более эффективных методов принятия решений, что позволяет им генерировать прибыльные торговые сигналы на протяжении длительного периода времени. Данное предположение является ключевым для оправдания стратегии копирования сделок этих трейдеров с целью максимизации потенциальной прибыли.
К более устойчивой экосистеме DeFi
Система, направленная на выявление и нейтрализацию манипулятивных практик, способствует формированию более прозрачной и справедливой среды для торговли. Она анализирует поведение участников рынка, выявляя закономерности, указывающие на попытки искусственного завышения или занижения цен, а также другие формы недобросовестной конкуренции. Благодаря этому, система позволяет снизить риски для добросовестных трейдеров и инвесторов, обеспечивая более честные условия для всех участников. Устранение манипуляций не только повышает доверие к децентрализованным финансовым инструментам, но и способствует более эффективному распределению капитала, создавая устойчивую и предсказуемую торговую среду.
Использование интеллектуальных агентов и анализа данных позволяет значительно повысить эффективность рынка децентрализованных финансов и снизить вероятность эксплуатации. Система, основанная на этих технологиях, способна в реальном времени обрабатывать огромные объемы информации о транзакциях и поведении участников, выявляя аномалии и манипулятивные схемы. Интеллектуальные агенты, действуя по заданным алгоритмам, автоматически корректируют торговые стратегии, оптимизируя цены и снижая волатильность. Такой подход не только минимизирует риски для инвесторов, но и способствует более справедливому распределению ресурсов, создавая более устойчивую и предсказуемую рыночную среду. В конечном итоге, применение этих технологий ведет к повышению ликвидности и привлечению большего числа участников, что способствует дальнейшему развитию всей экосистемы DeFi.
Исследования показали, что разработанный подход демонстрирует приблизительно 70%-ную точность в идентификации прибыльных криптокошельков. Этот показатель, полученный в ходе анализа значительного объема транзакционных данных, свидетельствует о способности системы эффективно выявлять кошельки, демонстрирующие положительную динамику доходности. Основываясь на комбинации алгоритмов машинного обучения и анализа поведения пользователей, система способна отфильтровывать кошельки с потенциально высокой прибыльностью, что открывает возможности для более обоснованных инвестиционных решений и оптимизации стратегий управления активами в децентрализованных финансовых системах. Достигнутая точность является значительным шагом к созданию более надежных и прозрачных инструментов для оценки рисков и прибыльности в постоянно меняющемся мире криптовалют.
Система продемонстрировала значительную эффективность в извлечении прибыли из волатильного рынка мем-коинов, сгенерировав более 500 000 долларов США. Этот результат подтверждает работоспособность разработанного подхода, основанного на анализе данных и выявлении закономерностей в поведении участников рынка. Успешное оперирование в условиях высокой спекулятивности и рисков, характерных для мем-коинов, свидетельствует о способности системы адаптироваться к динамично меняющимся условиям и эффективно использовать возникающие возможности. Полученные данные позволяют утверждать, что данная технология не только способна приносить прибыль, но и обладает потенциалом для повышения стабильности и предсказуемости в сфере децентрализованных финансов.
Разработанный подход, изначально протестированный на волатильном рынке мем-коинов, обладает значительным потенциалом для адаптации к более широкому спектру финансовых активов и торговых площадок. Использование интеллектуальных агентов и анализа данных для выявления манипулятивных практик не ограничивается спецификой отдельных криптовалют; принципы, лежащие в основе системы, применимы к акциям, облигациям, сырьевым товарам и другим формам инвестиций. Внедрение подобного механизма оценки и противодействия мошенничеству способно значительно повысить прозрачность и надежность децентрализованных финансовых рынков, укрепляя доверие инвесторов и стимулируя долгосрочный рост. Расширение области применения данной технологии позволит создать более устойчивую и справедливую финансовую экосистему, снижая риски эксплуатации и способствуя формированию более эффективного ценообразования.
Постоянные исследования и разработки имеют решающее значение для адаптации к постоянно меняющимся тактикам манипулирования и поддержания целостности рынка децентрализованных финансов. Эффективное противодействие злоупотреблениям требует не только текущего мониторинга, но и прогнозирования новых схем, использующих уязвимости в алгоритмах и протоколах. Непрерывное совершенствование систем обнаружения и нейтрализации манипуляций, включая применение передовых методов машинного обучения и анализа больших данных, позволяет оперативно реагировать на возникающие угрозы. Внедрение инновационных подходов к оценке рисков и разработка более устойчивых к манипуляциям механизмов торговли — ключевые факторы для обеспечения долгосрочной стабильности и доверия к экосистеме DeFi. Без целенаправленных усилий в области исследований и разработок, рынок будет оставаться уязвимым для недобросовестных практик, что подрывает его потенциал для широкого распространения и устойчивого развития.
Представленное исследование демонстрирует стремление к упрощению сложной задачи — обнаружению манипулятивных ботов в сфере торговли мемкоинами. Авторы предлагают многоагентный подход, использующий возможности больших языковых моделей и логических цепочек рассуждений. Это соответствует принципу, сформулированному Грейс Хоппер: «Лучший способ предсказать будущее — это создать его». Подобно тому, как Хоппер стремилась к созданию удобных и понятных инструментов, данная работа направлена на создание системы, способной не только обнаруживать недобросовестные практики, но и обеспечивать прозрачность и предсказуемость в условиях крайне волатильного рынка, что особенно важно в контексте автоматизированной торговли и выбора стратегий. Устранение избыточности и акцент на ясности алгоритмов — ключевые аспекты представленного исследования.
Что дальше?
Представленная работа, хотя и демонстрирует определенный прогресс в обнаружении манипулятивных ботов в крайне волатильном пространстве мем-криптовалют, не устраняет фундаментальную сложность предсказания иррационального поведения. Использование больших языковых моделей для анализа ончейн-данных — полезный, но не панацеей. Вопрос не в том, чтобы создать совершенного предсказателя, а в том, чтобы признать ограниченность любой модели, стремящейся к этому. Дальнейшие исследования должны сосредоточиться не на усложнении алгоритмов, а на разработке более надежных метрик для оценки рисков, связанных с автоматизированной торговлей.
Особое внимание следует уделить исследованию динамики взаимодействия между ботами и реальными трейдерами. Более глубокое понимание этих взаимодействий может выявить закономерности, которые упускаются из виду при анализе отдельных агентов. Кроме того, необходимо учитывать влияние внешних факторов, таких как настроения в социальных сетях и макроэкономические показатели, которые могут существенно влиять на рынок мем-криптовалют. Не стоит забывать, что «разумность» агента определяется не его способностью к вычислениям, а его способностью адаптироваться к неопределенности.
В конечном счете, задача не в том, чтобы победить рынок, а в том, чтобы понять его. Успех в этой области потребует отказа от иллюзий и признания того, что совершенство достигается не добавлением новых слоев сложности, а путем удаления всего лишнего. Иначе говоря, ясность — это и есть истинная сложность.
Оригинал статьи: https://arxiv.org/pdf/2601.08641.pdf
Связаться с автором: https://www.linkedin.com/in/avetisyan/
Смотрите также:
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- SAROS ПРОГНОЗ. SAROS криптовалюта
- ДОГЕКОИН ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- ZEC ПРОГНОЗ. ZEC криптовалюта
- ПРОГНОЗ ЕВРО К ШЕКЕЛЮ
- РИППЛ ПРОГНОЗ. XRP криптовалюта
- PEPE ПРОГНОЗ. PEPE криптовалюта
2026-01-14 11:53